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策略速查表

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常見問題 FAQ

什麼是 %B 位置?+

%B 告訴您當前價格在布林帶的哪個位置。

> 100% → 超突上軌(強勢突破中,持有多單不出)
80~100% → 近上軌,快要觸發 BUY
20~80% → 帶內震盪,沒事,等訊號
0~20% → 近下軌,快要觸發 SELL
< 0% → 超破下軌(弱勢下跌中,持有空單不出)

簡單記:%B 接近 100% 或 0% 才需要緊盯,50% 附近都是閒逛。

圖上的 BUY / SELL 三角是什麼?+

🔵 BUY 藍三角:做多進場點,當根 K 的收盤價向上穿越布林上軌
🟠 SELL 橘三角:做空進場點,當根 K 的收盤價向下跌破布林下軌

注意:訊號出現不代表「一定要立刻進場」,要搭配通道形態、歷史勝率等條件綜合判斷。

綠框 / 紅框 / 白虛線代表什麼?+

🟢 綠色區塊 = TP 止盈區(+4%)— 價格到這裡就達標獲利
🔴 紅色區塊 = SL 止損區(-1%)— 價格到這裡就認賠出場
⚪ 白色虛線 = 進場價 — 位於綠/紅兩區中間

重要:圖上只會同時有 1 個 完整 TP/SL 框(當前持倉那筆),歷史訊號只用 ✓/✗/⇄ 小符號標記,避免畫面混亂。

✓ / ✗ / ⇄ 這些符號是什麼?+

✓ 綠勾 = 止盈達標(+4% 成功獲利)
✗ 紅叉 = 止損觸發(-1% 認賠)
⇄ 橘色雙箭 = 反手出場(沒打到 TP/SL,被反向訊號翻倉)

為什麼會「反手」?因為策略設計是同時只能持 1 個部位。若您在多單期間出現 SELL 訊號,會先平掉多單再開空單,原本的多單就標 ⇄。

BUY 訊號出現就一定要進場嗎?+

絕對不是。BUY 訊號只代表「收盤突破上軌」這個技術條件成立,但該不該進場還要看:

通道形態:開口中(通道變寬)→ 突破有效機率高;縮口中 → 假突破機率高
%B 位置:是剛突破還是已經超遠?太遠追可能買在高點
歷史勝率:這支股票近期勝率多少?< 25% 就別碰
整體行情:震盪市場中的突破訊號經常失敗

我的建議:訊號出現 → 先觀察 1-2 根 K → 確認方向 → 再決定。

為什麼一直觸發停損?+

很正常,布林突破策略在震盪行情中勝率本來就低:

上穿上軌 → 假突破 → 回到帶內 → 打 -1% 停損 ✗
下穿下軌 → 假突破 → 反彈 → 打 -1% 停損 ✗
反覆幾次 → 一天小虧 3~4%

這就是警語卡說的「布林本為均值回歸指標,突破策略在震盪行情勝率低」。

怎麼辦?

看通道是否在開口期(波動放大),縮口期別動
確認趨勢明確(已經連幾天上漲 / 下跌)
勝率低於 25% 的股票直接放棄這策略

歷史勝率看多少才值得用?+

這是核心問題。因為 R:R 是 4:1,所以:

勝率 = 25% → 盈虧平衡(4 次 1 勝賺 4%,3 敗虧 3%)
勝率 > 25% → 賺錢
勝率 < 25% → 穩虧

實戰建議:

狀態卡顯示 ≥ 33% → 這股票近期挺適合
狀態卡顯示 ≤ 20% → 換股或換策略
樣本數 < 5 筆時勝率參考意義不大

為什麼 R:R 是 4:1 但勝率反而低?+

這是原版的核心哲學 — 小虧多次,一旦對了吃 4 倍。

數學上:

止盈 +4% 需要趨勢走得遠,比較難達到
止損 -1% 很近,隨便抖動就觸發

結果必然是敗率高 > 勝率低,但一旦勝出就是一次賺回 4 次虧損。

使用心態:

接受「大多數交易會虧」
等那一次「對了就吃大波段」
絕對嚴守 -1% 停損(這是靈魂)

如果您無法承受連續幾次停損的心理壓力,這策略不適合您。

通道縮口 / 開口怎麼判斷?+

用肉眼看就可以:

開口:上下軌之間的距離正在擴大 → 波動性增加,大行情發生中,突破有效機率高 ✓
縮口:上下軌之間的距離正在收縮 → 波動性減少,盤整中,這時候的突破大多是假突破 ✗

為什麼?布林帶的寬度 = 2 × 20 日收盤價的標準差。縮口代表「最近 20 天股價很穩定」,這時候突然突破 2σ 只是雜訊。

經驗值:連續縮口 5-10 天之後的突破往往是真的開始;剛縮口時的突破比較容易失敗。

為什麼布林帶用 20 日 / 2σ?+

這是布林帶發明者 John Bollinger 的標準設定,也是整個金融業的共識:

20 日:約等於 1 個月的交易日(美股月均 ~21 日)
2σ:統計上,股價在常態分布下,有 95% 的時間會在 ±2σ 範圍內

所以突破 ±2σ 理論上只有 5% 機率,代表「罕見事件」發生,值得關注。

Pine Script 原版也是這兩個預設,我沒有改過。

跟賽克斯策略差在哪?+

布林通道:「它要突破了,跟上去!」(追漲殺跌)
賽克斯:「它要突破後回測,我在那裡等!」(回檔進場)

兩者是相反哲學:

項目	布林	賽克斯
訊號頻率	多	少
進場條件	1 個	6 個全通過
R:R	4:1	1:1
需要勝率	> 25%	> 50%
適合情境	強趨勢	震盪中帶趨勢

可以同時開嗎?可以,但圖面會擠。建議單一觀察時打開一個就好。

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